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证券市场上含有多个基金时的最优投资策略
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：《数理统计与管理》
  • 时间：0
  • 分类：O211.4[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海水产大学信息学院,上海200090, [2]上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海200240
  • 相关基金：国家重点基础研究发展计划（973项目2007CB814903）和国家自然科学基金（70671069）.
作者： 张建新[1], 叶中行[2]
关键词： 运筹学, 最优投资组合, 均值-方差模型, 两基金定理, operation research, optimal portfolio, mean-variance model, mutual funds
中文摘要：

本文研究了证券市场中包含多个基金和股票时的均值-方差最优投资决策模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构,并对实例进行计算与分析。

英文摘要：

This paper studies the financial market consist of stocks and several mutual funds. The analytic form of optimal portfolio under mean-variance formula is derived. The corresponding efficient frontier is obtained and the two mutual funds separation theorem is also proved. The optimal solution is not unique. The structure of the set of optimal portfolio is discussed.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661