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带跳的信用价差期权定价模型
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：36-37
  • 语言：中文
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]北京大学光华管理学院,北京100036, [2]中国工商银行博士后科研工作站,北京100036, [3]上海交通大学数学系,现代金融研究中心,上海200240, [4]石家庄学院数学系,石家庄050035
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70671069）
  • 相关项目：信用风险管理和信用衍生证券定价的理论和应用
作者： 胡新华|白云芬|叶中行|
关键词： 信用价差期权, 期权定价, 跳跃指数O-U过程
中文摘要：

重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。

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