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A model for dependent default with hyperbolic attenuation effect and valuation of credit default swap
  • ISSN号：0253-4827
  • 期刊名称：《应用数学和力学：英文版》
  • 时间：0
  • 分类：O17[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构：[1]Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, P. R. China, [2]Department of Mathematics, Shijiazhuang College, Shijiazhuang, Hebei 050035, P. R. China, [3]Guanghua Institute of Management, Peking University, Beijing 100032, P. R. China, [4]Postdoctoral workstation of ICBC, Beijing 100036, P. R. China
  • 相关基金：Project supported by the National Basic Research Program of China （973 Program） （No. 2007CB814903） and the National Natural Science Foundation of China （No. 70671069）
作者： 白云芬[1,2], 胡新华[3,4], 叶中行[1]
关键词： 双曲线衰减函数, 默认交换, 变化测量, 赋值, dependent default, hyperbolic attenuation function, change of measure,credit default swap （CDS）
中文摘要：

Corresponding author BAI Yun-fen, Doctor, E-mail： baiyun200588@126,com

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期刊信息
  • 《应用数学和力学：英文版》
  • 主管单位:交通部
  • 主办单位:上海大学
  • 主编：周哲玮
  • 地址：上海市宝山区上大路99号上海大学122信箱
  • 邮编：200444
  • 邮箱：amm@department.shu.edu.cn
  • 电话：021-66135219 66165601
  • 国际标准刊号：ISSN：0253-4827
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1650/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 上海市优秀科技期刊一等奖,中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国科学引文索引（扩展库）,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,美国应用力学评论
  • 被引量:541