位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
证券市场上含有基金时的最优投资策略
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：数理统计与管理
  • 时间：0
  • 页码：530-534
  • 语言：中文
  • 相关项目：信用风险管理和信用衍生证券定价的理论和应用
作者： 张建新,叶中行|
同期刊论文项目
信用风险管理和信用衍生证券定价的理论和应用
期刊论文 44 会议论文 10 获奖 1 著作 1
同项目期刊论文
现金流上的Coherent风险度量
On the Borel-Cantelli lemma and its generalization
The dynamic convex valuation related to the price process in a market with general jumps
Mean Variance Hedging in a General Jump Model
推广的周期性破裂型资产泡沫模型
The p-optimal martingale measure when there exist inaccessible jumps
strong law of large numbers and asymptotic equipartition property for nonsymmetric Markov chain fiel
具边信息的最优效用及其影响
交易对手违约风险的信用违约互换定价
关于双曲衰减的违约相关模型及CDS定价
带跳的信用价差期权定价模型
F_τ-Coherent风险度量
不确定市场条件下的稳健最优投资组合
log-最优投资组合的极限定理
Discrete time mean-variance analysis with singular second moment matrixes and an exogenous liability
Model of counterparty risk with geometric attenuation and valuation of CDS
The minimal entropy and the convergence of the p-optimal martingale measures in a general jump model
Ruin Probabilities in the Risk Process with Random Income
有交易费用和高阶矩的最优投资组合问题
基于概率约束的最优效用投资组合的一般模型
约化模型下的公司债券定价
基于参照因子的连续时间均值方差最优投资策略
有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法
序列投资模型中的强偏差定理
基于 PSO 的最优投资组合计算方法
The asymptotic equipartition property for nonhomogeneous Markov chain indexed by a homogeneous tree
Information and dynamic coherent risk measures
Valuing Credit Derivatives in a Jump-diffusion Model
A generalized Ito’s fotmula in two-dimensions and stochastic Lebesgue-Stieltjes integrals
极值理论和 VaR 计算
Change of filtrations and mean-variance hedging
Mean-variance hedging of a defaultable option with partial information
A model for dependent default with hyperbolic Attenuation Effect and valuation of credit default swa
Fτ-Coherent风险度量
证券市场上含有多个基金时的最优投资策略
基于PSO的最优投资组合计算方法
有限概率空间下的动态Coherent风险度量
关于一类有限非齐次马尔可夫链熵率的收敛速度
A model for dependent default with hyperbolic attenuation effect and valuation of credit default swap
双复合Poisson风险模型的赤字尾概率
考虑可违约风险资产的风险敏感度投资决策问题
期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661