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现金流上的Coherent风险度量
  • ISSN号：0254-3079
  • 期刊名称：应用数学学报
  • 时间：2012
  • 页码：100-107
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F224.7[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]南昌大学数学系,南昌330031, [2]上海交通大学数学系,上海200240
  • 相关基金：国家自然科学基金（70671069）,国家基础研究973项目（2007CB814903）以及江西省自然科学基金项目（2007JZS2124）资助项目.致谢 对某一匿名审稿专家提出的公正无私的修改意见表示敬意和感谢.正是这些意见指出了本文存在的几个不足之处,使得作者得以及时修正和改进.
  • 相关项目：动态网络超级博弈的理论与应用
作者： 陈文财|叶中行|
关键词： Coherent风险度量, 现金流, 表示定理, coherent risk measures, cash flows, representation theorems
中文摘要：

本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理，给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理，还给出了现金流期内任一时刻t的Ft-Coherent风险度量的表示定理．

英文摘要：

We discuss in this paper the representation theorem of coherent risk measures defined on cash flows. The representation theorem of coherent risk measures at 0 time is obtained, and the representation theorem of the Ft-coherent risk measures at any time t is also solved explicitly.

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期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：丁夏畦
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：
  • 电话：
  • 国际标准刊号：ISSN：0254-3079
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”（中国期刊方阵）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6864