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序列投资模型中的强偏差定理
  • ISSN号：1006-2467
  • 期刊名称：上海交通大学学报
  • 时间：0
  • 页码：2056-2059
  • 语言：中文
  • 分类：O211.4[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海交通大学数学系,上海200240, [2]石家庄学院数学系,石家庄050035
  • 相关基金：国家重点基础研究发展计划（973）项目（2007CB814903）;国家自然科学基金资助项目（70671069）
  • 相关项目：信用风险管理和信用衍生证券定价的理论和应用
作者： 叶中行|白云芬|
关键词： 强偏差定理, 投资组合, 似然比, 上鞅, 收益率, strong deviation theorem, portfolio, likelihood ratio, submartingale, return rate
中文摘要：

利用上鞅的性质，研究投资者关于收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时投资者平均收益的极限性质，得到了用不等式表示的强偏差定理．

英文摘要：

Using the properties of submartingales, this paper obtained a strong deviation theorem about the limit properties of return rate when there are deviations between the estimated and the real distributions of the return rate. The conclusions are represented by inequalities.

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期刊信息
  • 《上海交通大学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:上海交通大学
  • 主编：郑杭
  • 地址：上海市华山路1954号15F
  • 邮编：200030
  • 邮箱：shjt@chinajournal.net.cn
  • 电话：021-62933373 62932534
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-2467
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1466/U
  • 邮发代号:4-256
  • 获奖情况:
  • 1996年全国优秀科技期刊奖,1992年、1996年、1999年国家教育部系统优秀科技期刊奖,2002年“百种重点期刊奖”,2003年百种中国杰出学术期刊,2004年教育部全国高校优秀科技期刊一等奖,2004年“百种重点期刊奖”
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:30903