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重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式
  • ISSN号:1007-1660
  • 期刊名称:《经济数学》
  • 时间:0
  • 分类:O211.3[理学—概率论与数理统计;理学—数学] O213.2[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075, [2]湖南科技大学商学院,湖南湘潭411201
  • 相关基金:基金项目:湖南省普通高校青年骨干教师基金,湖南省科技计划重点项目(2008ZK2002),教育部人文社科规划基金项目(07JA790084),湖南省教育厅青年基金资助项目(06834),湖南省2008年社科基金资助项目《湖南省综合减灾救灾模式研究》.
中文摘要:

Embrechts—Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramer-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramer-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式.

英文摘要:

The equivalent forms of ruin probability under the Gramer-Lundberg risk models were presented from the formula Embrechts-Goldie-Veraverbeke. In this paper,the risk models were generalized to those perturbed by diffusion, and the equivalent forms of ruin probability under the claim distribution FGS" were obtained.

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期刊信息
  • 《经济数学》
  • 北大核心期刊(2008版)
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:湖南大学
  • 主编:陈收
  • 地址:长沙市岳麓区湖南大学期刊社《经济数学》办公室
  • 邮编:410082
  • 邮箱:hdjjsx@hnu.edu.cn
  • 电话:0731-88823843
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-1660
  • 国内统一刊号:ISSN:43-1118/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),中国北大核心期刊(2008版)
  • 被引量:2608