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高维数据下群组变量选择的惩罚方法综述
  • ISSN号:1002-1566
  • 期刊名称:数理统计与管理
  • 时间:2015.11.22
  • 页码:978-988
  • 分类:O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410082, [2]厦门大学经济学院,福建厦门361005, [3]厦门大学数据挖掘研究中心,福建厦门361005, [4]台北医学大学管理学院,台湾台北110421
  • 相关基金:国家社会科学基金(13&ZD148,13CTJ001),国家自然科学基金(71471152),国家统计局项目(2013LZ53,2012LD001).
  • 相关项目:基于非参数随机森林的分类预测方法及其应用
中文摘要:

变量选择是统计建模的重要环节,选择合适的变量可以建立结构简单、含义明确、预测精准的稳健模型。在实际应用中,有些变量具有群组结构,本文概括了三类群组变量选择惩罚方法,包括处理高度相关变量、仅选择组变量、即选择组又选择单个变量的方法,着重比较了它们的统计性质和优缺点,总结了相关算法和调整参数选择的方法。最后文章归纳了相关应用情况,并讨论了最新发展方向和所面临的挑战。

英文摘要:

Variable selection is of great importance in statistical modeling. Suitable variables can make the model simple, meaningful and have favorite performance of prediction. Actually, there exist group structures among the predictors. This paper gives a review of three types of penalized group variable selection methods, including strongly correlated variable selection, group level selection and bi-level selection. We highlight their statistical properties, advantages and disadvantages. We also summarize the algorithms and tuning parameter selection. We discuss their applications, the further studies and the challenges in the end.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编:程维虎
  • 地址:中国科学院应用教学所内
  • 邮编:100190
  • 邮箱:sltj@amt.ac.cn
  • 电话:010-62651341
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-1566
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:13661