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跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价
  • ISSN号:1674-5639
  • 期刊名称:《昆明学院学报》
  • 时间:0
  • 分类:O123[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构:[1]云南大学数学与统计学院,云南昆明650091
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10561009)
中文摘要:

在股票市场有重大信息公布时,股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下,运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价,并得出其定价公式.

英文摘要:

When important information is declared in the stock market,stock price will jump. In this paper,when stock price is in the Ito-Skorohod jump-diffuse process,the authors study the pricing of Asian options with discrete gemotric average and obtain it's price formulas.

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期刊信息
  • 《昆明学院学报》
  • 主管单位:云南省教育厅
  • 主办单位:昆明学院
  • 主编:何华
  • 地址:昆明市昆明经济技术开发区浦新路2号
  • 邮编:650214
  • 邮箱:kmxyxb@vip.163.com
  • 电话:0871-65098138
  • 国际标准刊号:ISSN:1674-5639
  • 国内统一刊号:ISSN:53-1211/G4
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:1634