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常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
  • ISSN号：1674-5639
  • 期刊名称：《昆明学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.67[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]云南大学数学系,云南昆明650091
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10561009）
作者： 何树红[1], 马丽娟[1], 赵金娥[1]
关键词： 常利率, 双险种, 离散时间风险模型, 破产前盈余分布, 破产持续时间分布, constant interest, double risk , discrete time risk model, distribution of the surplus immediately before ruin, distribution of the time
中文摘要：

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式．

英文摘要：

The applying probability theory discusses ＇about ruin prublems under the discrete time double risk model with constant interest. From the research, the recursion formulae of the distribution of the surplus immediately before ruin and of the distribution of the time in the red which describe the severity of ruin have been gotten.

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期刊信息
  • 《昆明学院学报》
  • 主管单位:云南省教育厅
  • 主办单位:昆明学院
  • 主编：何华
  • 地址：昆明市昆明经济技术开发区浦新路2号
  • 邮编：650214
  • 邮箱：kmxyxb@vip.163.com
  • 电话：0871-65098138
  • 国际标准刊号：ISSN：1674-5639
  • 国内统一刊号：ISSN：53-1211/G4
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  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:1634