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股指期货的风险度量方法研究
  • ISSN号:0258-7971
  • 期刊名称:《云南大学学报:自然科学版》
  • 时间:0
  • 分类:F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]云南大学数学系,云南昆明650091
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10561009);云南省教育厅科学研究重点项目基金(07Z11063);云南大学“中青年骨干教师培养计划”专项经费资助
中文摘要:

股指期货是以某种股票指数为标的资产的期货合约.由于股票指数本身的波动性很大,因此对股指期货风险的度量就有较大的难度.通过对VaR模型、ES模型、POT模型的研究比较,找到其中比较适合我国股指期货的风险度量模型.

英文摘要:

Stock Index contract was a stock contract which Sign property was some Stock Index. Stock Index was often taken high fluctuation. So it was very difficult to measure Stock Index contract risk. It is studied and compared with VaR model, ES model and POT model in order to find out which was more suitable for our country's Stock Index contract risk measure.

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期刊信息
  • 《云南大学学报:自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:云南省教育厅
  • 主办单位:云南大学
  • 主编:张力
  • 地址:昆明市呈贡新区
  • 邮编:650500
  • 邮箱:yndxxb@ynu.edu.cn
  • 电话:0871-5033829 5031498 5031662
  • 国际标准刊号:ISSN:0258-7971
  • 国内统一刊号:ISSN:53-1045/N
  • 邮发代号:64-29
  • 获奖情况:
  • 1999年荣获全国优秀高校自然科学学报及教育部优秀...,1997年荣获全国第二届优秀科技期刊评比二等奖,1995年全国重点大学优秀科技期刊评比二等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),英国农业与生物科学研究中心文摘,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:11696