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常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文)
  • ISSN号：1001-9847
  • 期刊名称：《应用数学》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：华中科技大学数学系, 华中科技大学数学系 湖北武汉430074, 湖北武汉430074, 湖北武汉430074
  • 相关基金：Supported by the National Natural Science Foundation of China (70271069)
作者： 聂高琴, 刘次华, 徐立霞
关键词： 罚金折现期望函数, COX过程, 利率, 积分过程
中文摘要：

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.

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期刊信息
  • 《应用数学》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:华中科技大学
  • 主编：李大潜
  • 地址：武汉珞喻路1037号华中科技大学逸夫科技大楼南楼902室
  • 邮编：430074
  • 邮箱：yysx_hust@163.com
  • 电话：027-87543831
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-9847
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1184/O1
  • 邮发代号:38-61
  • 获奖情况:
  • 中国科学引文数据库来源期刊,中国学术期刊综合评价数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:4139