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考虑风险约束的发电公司投标组合策略
  • ISSN号：1001-9847
  • 期刊名称：《应用数学》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F407.61[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]华中科技大学数学系
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(70271069)
作者： 李国敏[1], 周晓阳[1]
关键词： 电力市场, 投标组合, 谱风险测度, 风险计量, 有效前沿
中文摘要：

电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和受益率随机变化特性,为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需要在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以谱风险测度为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-谱风险优化理模型.

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期刊信息
  • 《应用数学》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:华中科技大学
  • 主编：李大潜
  • 地址：武汉珞喻路1037号华中科技大学逸夫科技大楼南楼902室
  • 邮编：430074
  • 邮箱：yysx_hust@163.com
  • 电话：027-87543831
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-9847
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1184/O1
  • 邮发代号:38-61
  • 获奖情况:
  • 中国科学引文数据库来源期刊,中国学术期刊综合评价数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:4139