位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Central limit theorems for a supercritical branching process in a random environment
  • 期刊名称：Statistics and Probability Letters
  • 时间：0
  • 页码：539-547
  • 语言：英文
  • 相关项目：金融数学和数学风险过程中的几个问题研究
作者： Hesong Wanga(汪和松)|Quansheng Liu|Zhiqiang Gaoc|
同期刊论文项目
金融数学和数学风险过程中的几个问题研究
期刊论文 47 会议论文 8
同项目期刊论文
马氏环境复合二项模型的条件概率计算
THE COMPOUND BINOMIAL MODEL WITH A CONSTANT DIVIDEND BARRIER AND PERIODICALLY PAID DIVIDENDS
双参数Esscher变换及其应用
The compound binomial model with randomly paying dividends to shareholders and policyholders
Application of Moore-Penrose Inverse in Deciding the Minimal Martingale Measure
确定星形分枝Markov链离子通道的转移速率
带壁生灭过程的定性理论
几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
正整数保费率的复合二项模型的Gerber-Shiu罚金函数
不同规模单水平样本轮换最优轮换率的确定
常红利边界复合二项模型红利期望现值
住房抵押贷款保证险的鞅定价与保险精算定价的比较研究
The Learning of Moment Neuronal Networks II
客户回报随机过程的Markov性和时间齐次性
Second Order spiking Perceptrons and its applications
Unified characteristic numbers and solutions of equations for birth and death processes with barrier
具有随机最高可接受报价的英格兰式拍卖
用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法
Comparison research of Value-at-Risk estimation methods
有底价的英式拍卖的Markov链模型及成交概率
随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价
重置期权的一种创新及其定价
单周期三叉树模型中等价鞅测度的比较
Second order spiking perceptrons
确定一类带环离子通道门控的转移速率
多叉树模型中秧测度的刻画与构造
M-P 逆在线性随机方程中的应用
债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价
Moments of Discounted Dividend Payments in the Sparre Andersen Model with a Constant Dividend Barrie
A note on the mean correcting martingale measure for geometric Lévy processes
给定抽样调查费用时最优轮换率及样本容量的确定
随机环境中分枝过程的暂留性与灭绝概率的性质
M-P逆在线性随机方程中的应用
具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率
几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
随机利率下可分离交易可转换债券的鞅定价
Markov链的一种随机时间替换
随机利率下住房抵押贷款保险的创新及Martingale评价
对偶风险模型中的随机观察
跳扩散模型下住房抵押贷款限额保险的Martingale评价
EM方法的一种修正及应用
抵押贷款共同保险的两种评价方法及其比较
基于Merton跳扩散的抵押贷款保险的创新及评价
多叉树模型中鞅测度的刻画与构造