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金融数学和数学风险过程中的几个问题研究
  • 项目名称:金融数学和数学风险过程中的几个问题研究
  • 项目类别:面上项目
  • 批准号:10871064
  • 申请代码:A011402
  • 项目来源:国家自然科学基金
  • 研究期限:2009-01-01-2011-12-31
  • 项目负责人:杨向群
  • 负责人职称:教授
  • 依托单位:湖南师范大学
  • 批准年度:2008
中文摘要:

研究了三个方面的问题.1.带壁生灭过程和分枝过程的几个深入问题.生灭过程成果丰富,特别对反射壁情形.但生灭过程有4种壁反射,吸收,拟飞射,飞射.后3种情形研究较少.统一地研究了带(4种)壁生灭过程的3个问题.a.引进了统一的特征数.b.求出了相应的方程组的解,解用统一特征数表述.c.获得了定性理论.定性理论就是不用求出过程而获知过程的数目n.结果很有趣只有3种情形n=0,n=1,n=∞。2.风险过程和鞅测度修正研究.对有红利的复合二项风险模型,研究了其Gerber-Shiu罚函数,给出了两种随机分红的新模型(单门槛和二门槛模型)并研究了它们的破产问题.改进了了几何Levy模型中鞅测度的均值修正法.3.Q过程的Q矩阵的统计计算.由于生物信息中离子通道模型可以用一个有限马尔可夫链描述,如何从一些观察到的不完全数据估计链的Q矩阵,获得了一些新结果和新方法。

结论摘要:

英文主题词birth and death process with barriers;random dividend;mean correcting martingale measure;statistical calculation of Q matrix


成果综合统计
成果类型
数量
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