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M-P逆在线性随机方程中的应用
  • ISSN号:1005-3085
  • 期刊名称:《工程数学学报》
  • 时间:0
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081, [2]湖南商学院信息学院,长沙410205
  • 相关基金:国家自然科学基金(10571051;10871064):湖南省社会科学基金(08YBB187).
中文摘要:

本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。

英文摘要:

This paper proves that the M-P inverse predictable process is still predictable. By employing the M-P inverse,we discussed the structure of predictable solutions of the linear stochastic equation. All equivalent martingale measures and the minimal reverse entropy martingale measure in a diffusion model are obtained.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编:李大潜
  • 地址:西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编:710049
  • 邮箱:jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话:029-82667877
  • 国际标准刊号:ISSN:1005-3085
  • 国内统一刊号:ISSN:61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:6741