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债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价
  • 期刊名称：湖南师范大学自然科学学报
  • 时间：0
  • 页码：16-20
  • 语言：中文
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院,中国长沙410081, [2]长沙商贸旅游职业技术学院,中国长沙410004
  • 相关基金：国家自然科学基金部分资助项目（10871064和11171215）;湖南省普通高校重点实验室资助项目（09K026）;湖南省高校科技创新团队支持计划资助项目;高校博士点科研专项基金资助项目（20104306110001）;湖南师范大学青年基金资助项目（71001）.
  • 相关项目：金融数学和数学风险过程中的几个问题研究
作者： 欧辉|李代绪|杨向群|
关键词： 无套利, 连续红利, 布朗运动, 重设型熊市认售权证, 等价鞅测度, no-arbitrage , dividend - paying , BM , BMW , equivalent martingale measure
中文摘要：

考虑完全无套利市场环境下，当标的资产-股票指数支付连续红利，市场上无风险资产-零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时，对一种特殊的单点重置期权-重设型熊市认售权证，以鞅论和随机分析为工具，得到了该期权的定价公式．

英文摘要：

In the complete and no-arbitrage markets, the pricing formula of the bear market warrants （BMW） on dividend-paying stock index is obtained by using methods of martingale and stochastic analysis when the price of risk-free assets-zero coupon bonds follows a stochastic differential equation driven by Brown movement（BM）.

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