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随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价
  • 期刊名称:系统工程
  • 时间:0
  • 页码:41-45
  • 语言:中文
  • 分类:O211[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]湖南农业大学东方科技学院,湖南长沙410128, [2]湖南财经高等专科学校基础课部,湖南长沙410205, [3]湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙410081
  • 相关基金:基金项目:国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南农业大学引进人才基金资助项目(06YJ01)
  • 相关项目:金融数学和数学风险过程中的几个问题研究
中文摘要:

假设未偿付额为常数,且房产价格为对数正态随机波动率过程争一个复合Poisson过程相结合的随机过程,引入期权定价理论,利用特殊的鞅方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题。

英文摘要:

Given the unpaid money is a constant and house price follows a stochastic process of combining a log-normal stochastic volatility process with an compound Poisson process, we propose a special martingale pricing model to analyze the pricing problem of housing mortgage insurance by introducing option pricing theory.

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