位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
信用衍生品的国际发展机理研究
  • ISSN号：1000-176X
  • 期刊名称：财经问题研究
  • 时间：0
  • 页码：54-60
  • 语言：中文
  • 分类：F831[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东北财经大学应用金融研究中心／金融学院,辽宁大连116025
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（70871019）;教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目（06JJD910002）;辽宁省教育厅创新团队项目（2006T042）
  • 相关项目：不完全市场下信用衍生品定价理论和应用研究
作者： 赵永刚|史永东|
关键词： 信用衍生品, 运作机理, 交易机制, 次贷危机
中文摘要：

信用衍生品是有效管理信用风险的重要工具，对于信用风险日益膨胀的我国商业银行来说，发展信用衍生产品管理信用风险已成为当前理论界和实务界的共识。美国次贷危机爆发后，人们对危机中信用衍生品发挥的作用，以及我国如何发展信用衍生品等问题产生困扰，而这已经成为我国信用衍生品市场发展的重要阻碍。为此，本文在对国际信用衍生品市场的发展现状、产品类别、运作机理和市场交易机制等方面进行详细分析的基础上，深入客观地评价了次贷危机中信用衍生品的作用，并结合国情提出了我国发展信用衍生品的相关政策建议。

同期刊论文项目
不完全市场下信用衍生品定价理论和应用研究
期刊论文 42 会议论文 6 著作 1
同项目期刊论文
我国证券投资者预测能力的实证研究
机构投资者与个人投资者过度自信行为比较研究
投资者过度自信行为与中国A股波动性
国债交易市场统一、风险度量及影响因素分析
管理者过度自信与企业并购行为的实证研究
结构化金融产品发展现状分析
广义虚拟经济视角下的股价异动分析
H股指数期货对现货市场信息效率影响的实证研究——基于非线性Granger检验
短期融资券市场效率研究：基于价差分解的视角
投资者行为研究评述
卖空限制、意见分歧收敛与信息披露的股价效应——来自A股市场的经验证据
限售股解禁、过度反应与股市振荡
市场互联、风险溢出与金融稳定——基于股票市场与债券市场溢出效应分析的视角
市场流动性与资产定价理论评述
组合信用衍生品定价理论综述
ETF资金流、市场收益与投资者情绪——来自A股市场的经验证据
特质风险与市场收益动态关系的实证研究
线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的零息债券均衡定价
大连商品交易所大豆期货市场动态有效性分析
中国投资基金羊群行为的经验研究
基于双指数跳跃扩散模型的外汇期权定价实证研究
中国证券投资者交易行为的实证研究
违约集聚与组合信用衍生品:基于Levy过程的动态模型
基于Levy Copula的组合信用衍生品定价模型
东亚终极所有权结构比较研究
基于LevyCopula的组合信用衍生品定价模型
透视银行排队现象
透视国有资产管理体制改革
对我国证券市场制度缺陷的再思考
投资者情绪能够解释ETF的折溢价吗？——来自A股市场的经验证据
期刊信息
  • 《财经问题研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:辽宁省教育厅
  • 主办单位:东北财经大学
  • 主编：艾洪德
  • 地址：大连市沙河区尖山街217号
  • 邮编：116025
  • 邮箱：cjwtyj@163.com
  • 电话：0411-84710514 84710524
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-176X
  • 国内统一刊号：ISSN：21-1096/F
  • 邮发代号:8-117
  • 获奖情况:
  • 中国经济类核心期刊,中国期刊方阵双效期刊,全国双十佳社科学报
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:26566