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大连商品交易所大豆期货市场动态有效性分析
  • ISSN号：1008-4096
  • 期刊名称：东北财经大学学报
  • 时间：0
  • 页码：20-23
  • 语言：中文
  • 分类：F760[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]东北财经大学,辽宁大连116025
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（70671019;70871019）;教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目（06JJD910002）;教育部优秀人才支持计划项目（NCET-06-0294）;辽宁省创新团队项目（2006T042）.
  • 相关项目：不完全市场下信用衍生品定价理论和应用研究
作者： 赵永刚|甄红线|
关键词： 期货市场, 动态有效性, KALMAN滤波
中文摘要：

收益的显著相关通常称为可预测性。若收益是可预测的，则在一定程度上表明市场是无效的。本文基于可变参数Kalman滤波模型，首次从市场相关制度颁布与实施的角度，将大连商品交易所大豆期货市场划分为5个时间段，通过分析期货市场收益的中预测性，分段考察大豆期货市场的动态有效性。实证结果显示，大连商品交易所大豆期货价格收益序列随时间变化可预测性明显降低，表明大连商品交易所大豆期货市场的有效性明显提高，其中政策法规的颁布与实施对大豆期货市场有效性的提高起到了非常重要的积极作用。基于上述研究，本文最后给出了相关的政策含义。

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期刊信息
  • 《东北财经大学学报》
  • 主管单位:辽宁省教育厅
  • 主办单位:东北财经大学
  • 主编：吕炜
  • 地址：大连市沙河口区尖山街217号
  • 邮编：116025
  • 邮箱：jdufe@dufe.edu.cn
  • 电话：0411-84710267 84710514
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-4096
  • 国内统一刊号：ISSN：21-1414/F
  • 邮发代号:8-243
  • 获奖情况:
  • 全国优秀社科学报,《CAJ－CD规范》执行优秀期刊,大连市优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:7796