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Realized GARCH: a joint model for returns and realized measures of volatility
  • ISSN号：0883-7252
  • 期刊名称：JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS
  • 时间：2012.10
  • 页码：877-906
  • 相关项目：基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究
作者： Hansen, Peter Reinhard|Huang, Zhuo|Shek, Howard Howan|
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基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究
期刊论文 24
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