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高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角
  • ISSN号：1004-2253
  • 期刊名称：浙江社会科学
  • 时间：2013.5.15
  • 页码：40-47+156
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F323.7[经济管理—产业经济] F724.5[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]北京大学国家发展研究院, [2]北京大学国家发展研究院中国经济研究中心, [3]对外经贸大学金融学院
  • 相关基金：教育部人文社会科学青年基金(项目编号71201001)
  • 相关项目：基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究
作者： 黄雯|黄卓|王天一|
关键词： Realized, Copula-DCC, Realized, GARCH, COPULA, 波动率, 动态相关性
中文摘要：

本文构建了Realized Copula-DCC模型,整合Realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GARCH模型比其他模型更好地刻画了农产品期货的波动率特征。农产品期货的相关性呈现出动态变化,tCopula-DCC模型比其他时变Copula模型更好地反映了农产品期货相关性的动态演化过程。

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期刊信息
  • 《浙江社会科学》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:浙江省社会科学界联合会
  • 主办单位:浙江省社会科学界联合会
  • 主编：俞伯灵
  • 地址：杭州市省府2号楼省社联
  • 邮编：310025
  • 邮箱：
  • 电话：0571-87058848
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-2253
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1149/C
  • 邮发代号:32-102
  • 获奖情况:
  • 2002年第三届华东地区优秀期刊,2005年第三届国家期刊奖百各重点期刊,2007年首届浙江期刊方阵工程“精优型期刊群”
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:19367