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Modeling long memory volatility using realized measures of volatility: A realized HAR GARCH model
  • ISSN号：0264-9993
  • 期刊名称：Economic Modelling
  • 时间：2016.1
  • 页码：812-821
  • 相关项目：基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究
作者： Zhuo Huang|Hao Liu|Tianyi Wang|
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基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究
期刊论文 24
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