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Modeling long memory volatility using realized measures of volatility: A realized HAR GARCH model
  • ISSN号:0264-9993
  • 期刊名称:Economic Modelling
  • 时间:2016.1
  • 页码:812-821
  • 相关项目:基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究
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