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乘子方法中的参数选择
  • 期刊名称:应用数学与计算数学学报,20(1),68-74, 2006
  • 时间:0
  • 分类:O224[理学—运筹学与控制论;理学—数学] N941.4[自然科学总论—系统科学]
  • 作者机构:[1]同济大学应用数学系,上海200092
  • 相关基金:本文受国家自然科学基金资助(No.10371089.10571137).
  • 相关项目:约束非线性规划的新方法研究
中文摘要:

Di Pillo和Grippo提出的含参数C〉0的增广Lagrangian函数中,使用了最大函数,该函数可能在无穷多个点处不可微.为了克服这个问题,濮定国在2004年提出了一类带新的NCP函数的乘子法.该方法在增广Lagrangian函数和原问题之间存在很好的等价性;同时该方法具有全局收敛性,且在适当假设下,具有超线性收敛率.但是在该方法中,要求参数C充分大.为了实现算法及提高算法效率,本文给出了一个有效选择参数C的方法.

英文摘要:

Di Pillo and Grippo proposed a class of augmented Lagrangian function methods with a max function which may be not differentiable at infinite points. To overcome this shortcoming, a new class of augmented Lagrangian functions with the Fischer-Burmeister NCP function and some Lagrangian multiplier method is proposed for the minimization of a smooth function subject to smooth equation and inequality constraints. This method is an iterative method in which, locally, the iteration can be viewed as the Newton or quasi Newton iteration; and this method is globally convergent. However, a parameter C is required to be large enough in this method, and this requirement makes the method implementable. In order to realize this method, we we construct a function to adjust the parameter in the augmented Lagrangian function, and get the smallest feasible C in the programm.

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