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一种非单调序列线性方程组算法
  • 期刊名称:应用数学, 2008,21(4), 703-711
  • 时间:0
  • 分类:O221.2[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构:[1]上海金融学院应用数学系,上海201209, [2]上海电力学院数理系,上海200090, [3]同济大学数学系,上海200092
  • 相关基金:国家自然科学基金(10571137,10771162)
  • 相关项目:非线性互补函数和滤子方法在约束非线性规划的算法中的应用
中文摘要:

本文提出了一个新的非单调序列线性方程组(SSLE)算法.在每次迭代过程中只需解三个具有相同系数矩阵的线性方程组,以替代解二次规划子问题,使得新算法的总计算量大大减少.该算法不需要罚函数也无需滤子,从而避免了由罚参数的选取所带来的困难.并且适用于解所有一般约束优化问题,无需初始点可行.该算法具有全局收敛性.数值结果表明该算法是有效的.

英文摘要:

In this paper, we propose a new nonmonotone algorithm using the sequential systems of linear equations(SSLE), which is an infeasible QP-free method, and also a penaltyfunction-free method. We do not use the penalty function or a filter. The new algorithm only needs to solve three systems of linear equations having the same nonsingular coefficient matrix instead of solving QP problems. The global convergence is established. At last, the numerical results are shown.

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