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金融衍生物定价中的几类非线性偏微分方程
  • 项目名称：金融衍生物定价中的几类非线性偏微分方程
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：10671144
  • 申请代码：A0108
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2007-01-01-2009-12-31
  • 项目负责人：边保军
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：同济大学
  • 批准年度：2006
中文摘要：

在本项目中，我们研究与金融衍生物定价问题有关的几类非线性椭圆型和抛物型偏微分方程。我们讨论了金融数学问题偏微分方程模型的建立，研究了与之相关的“完全非线性椭圆型和抛物型偏微分方程”、“偏微分方程自由边界问题”和“偏微分方程反问题”等，并结合相应的金融问题，对这些偏微分方程进行定性分析和定量分析。对于非线性椭圆型和抛物型偏微分方程解的凸性分析及其在金融数学问题中的应用，我们取得了重要进展，得到了一些国际领先的结果，研究论文发表于著名数学期刊“Invent Math”。

中文主题词： 非线性偏微分方程；解的凸性；自由边界问题；反问题；金融衍生物定价
结论摘要：

英文主题词Nonlinear partial differential equations; convexity of solutions; free boundary problem; inverse problem; derivatives pricing

成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 33
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
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抑制剂作用下肿瘤生长模型的参数识别
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