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金融脱媒对货币政策传导机制影响的实证
  • ISSN号:1002-6487
  • 期刊名称:《统计与决策》
  • 时间:0
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构:中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430073
  • 相关基金:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012094)
中文摘要:

文章运用贝叶斯方法去估计向量自回归VAR模型,即用BVAR模型去探究金融脱媒对不同货币政策传导机制的影响。得到结论:金融脱媒在一定程度上抑制了利率渠道,并弱化了信贷渠道,却强化了资产价格渠道的作用。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编:李明星
  • 地址:武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编:430071
  • 邮箱:tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话:027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-6487
  • 国内统一刊号:ISSN:42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:48658