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偏t正态数据下混合线性联合位置与尺度模型的参数估计
  • ISSN号:1000-4424
  • 期刊名称:《高校应用数学学报:A辑》
  • 时间:0
  • 分类:O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:昆明理工大学理学院,云南昆明650093
  • 相关基金:国家自然科学基金(11261025;11026309);云南省自然科学基金(2011FZ044)
中文摘要:

偏t正态分布是分析尖峰,厚尾数据的重要统计工具之一。研究提出了偏t正态数据下混合线性联合位置与尺度模型,通过EM算法和Newton-Raphson方法研究了该模型参数的极大似然估计。并通过随机模拟试验验证了所提出方法的有效性。最后,结合实际数据验证了该模型和方法具有实用性和可行性。

英文摘要:

Skew-t-normal distribution is one of the most important statistical tools to analyze the obvious peak and fat tail data. A linear mixture joint location and scale model with skew-t-normal data is proposed in this paper. The maximum likelihood estimation of the unknown parameters of this model is investigated based on Expectation Maximization (EM) algorithm and Newton-Raphson method. Furthermore, the proposed procedure works satisfactorily through Monte Carlo experiments. Finally, a real example shows that both this model and method are useful and effective.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报:A辑》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编:林正炎 李大潜
  • 地址:杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编:310027
  • 邮箱:amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话:0571-87951602
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-4424
  • 国内统一刊号:ISSN:33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:3669