位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：45-47
  • 语言：中文
  • 相关项目：机构投资者投资策略的市场演化及其动力学机制研究
作者： 郭文旌|徐少丽|
同期刊论文项目
机构投资者投资策略的市场演化及其动力学机制研究
期刊论文 51 会议论文 12
同项目期刊论文
从中国股指期货境外的联动看我国股市定价权
基于二阶随机占优的DEA模型在基金业绩评价中的应用
均值-方差准则下的多期最优保险投资(英文)
衍生证券的最优投资消费决策
基于计算实验的异质投资者羊群行为研究
基于计算实验的证券市场羊群行为机理及其影响研究
积极开放式基金的规模与收益的关系研究
基金规模对基金投资行为和绩效的影响研究
业绩排名与基金风险承担行为研究
中国开放式基金赎回影响因素研究
上市银行投资者关系最佳实践——基于14家中国上市银行数据的实证研究
基于计算实验的协同羊群行为与市场波动研究
基于EMD方法的股票价格预测与实证研究
基于贝叶斯推断的证券投资基金绩效分析
基金经理的投机行为研究
我国投资者情绪波动性与股市收益
股市震荡中投资者交易行为研究
股市震荡的国内外历史比较研究
协同持续下资产组合最优决策理论与实证研究
基于MCMC方法的中国期货市场流动性研究
区域环境对企业创新绩效的影响机制研究
基于客户信任的忠诚形成机制研究
信息透明度与公司绩效——基于内生性视角的研究
区域背景与企业绩效关系研究——基于中国52个城市工业制造企业的实证分析
外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度
农村中小金融机构基于流程银行的GRC综合集成管控平台建设——以江苏省农村信用联社为例
基于计算实验的股票市场羊群行为机理及其影响
均值-方差准则下的多期最优保险投资
基于Copula—EGARCH—CVaR的投资组合优化
变系数分布DCNNS的全局稳定性研究