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动态条件下基于VaR的银行资本优化模型研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.9[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]广东商学院金融系,广州510320
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（70371035）
作者： 刘晓星[1]
关键词： 动态条件, VAR, 银行资本优化, 模型研究
中文摘要：

本文建立了动态条件下包括操作风险在内的基于VaR的银行资本优化模型。模型研究表明，银行在VaR报告期末如果出现例外，违约仍然有可能发生并且银行的资本对于覆盖相应的罚金是不充足的。在动态条件下，银行监管当局的力度越大，客观上会促使银行持有更多的资本要求；

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658