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VaR在投资组合应用中存在的缺陷
  • 期刊名称：财贸经济. (No.12).46-49,2003.12
  • 时间：0
  • 相关项目：非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型
作者： 林辉*、何建敏
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非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型
期刊论文 40 著作 1
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