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利用可回售债券防范抵押贷款的延迟风险研究
  • ISSN号：1671-511X
  • 期刊名称：《东南大学学报：哲学社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东南大学经济管理学院,江苏南京210096
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目“非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型”（70371035）成果之一.
作者： 吕宏生[1], 何建敏[1]
关键词： 可回售债券, 抵押贷款, 延迟风险
中文摘要：

延迟风险是抵押贷款的风险因子之一，导致未来现金流和贴现率发生变化。尤其当利率上升时，由借款者延迟付款所引起的延迟风险将迫使金融机构变更其投融资计划。鉴于处罚不能有效制止延迟还款行为，金融机构必须引入一种新的投资约束机制来防范延迟风险。根据债券的可回售条款和抵押贷款的延迟偿还都受利率变化影响的共同特性，可以利用可回售金融债券去匹配抵押贷款。例证验算表明，用于匹配不同延迟偿还率下的计算方法是可行的。

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期刊信息
  • 《东南大学学报：哲学社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:东南大学
  • 主编：徐嘉
  • 地址：南京四牌楼2号
  • 邮编：210096
  • 邮箱：skxbzf@163.com
  • 电话：025-83791190 83795426
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-511X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1517/C
  • 邮发代号:28-269
  • 获奖情况:
  • 2002年-2004年获评第一、二届“江苏省期刊方阵优...,2006年获评“全国百强社科学报”和“全国优秀主编”,2009年获“江苏省期刊明珠奖·特色栏目奖”,2010年获评“全国高校三十佳社科期刊”,2011年获评教育部“名栏工程”
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:9699