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现代信用风险计量模型比较研究
  • ISSN号:1008-2506
  • 期刊名称:《广东财经大学学报》
  • 时间:0
  • 分类:R832.21[医药卫生—航空、航天与航海医学;医药卫生—临床医学]
  • 作者机构:[1]广东商学院金融学院,广东广州510320
  • 相关基金:国家自然科学基金(70371035)
作者: 刘晓星[1]
中文摘要:

现代信用风险计量模型是银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,通过从模型的假设、分布特征、函数形式和组合损失的计量方面比较四个有代表性的现代信用风险计量模型,论证各模型的应用局限性和在我国应用的可行性,从而得出结论:现阶段相比于其他模型,CreditRisk^+更具有可用性。

英文摘要:

Current credit risk models are the key tools of quantity management and dynamic management of bank credit risks. In this pa- per the author compares four current representative credit risk models, analyzes respectively their application limitations and practicability in our country from the aspects of model hypothesis, distribution characteristic, function form and portfolio loss calculation ways. Then the author comes to the conclusion: the CreditRisk + model is the most practical at present.

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期刊信息
  • 《广东财经大学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:广东省教育厅
  • 主办单位:广东财经大学
  • 主编:邹新月
  • 地址:广州市赤沙路21号
  • 邮编:510320
  • 邮箱:
  • 电话:020-84096712 84096029
  • 国际标准刊号:ISSN:1008-2506
  • 国内统一刊号:ISSN:44-1711/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 全国优秀社科学报,中国学术期刊光盘版(CAJ-CD)执行优秀奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:436