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基于VaR的商业银行风险管理研究述评
  • ISSN号：1673-291X
  • 期刊名称：《经济研究导刊》
  • 时间：0
  • 分类：F830.61[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]广东商学院金融系,广东广州510320
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（70371035）.
作者： 刘晓星[1]
关键词： VAR, 银行风险管理, 文献述评
中文摘要：

与传统的风险衡量方法相比，VaR提供了一种考虑杠杆、相关性和当前头寸的组合风险的整体观点．被称为是一种具有前瞻性的风险衡量方法，已发展成为现代金融风险管理的国际标准和理论基础。基于VaR的商业银行风险管理研究文献，目前，主要体现在商业银行监管、商业银行资本管理和商业银行信用风险与操作风险管理三个方面，旨在尽可能地寻求利用市场工具和市场激励的方法，通过银行的政策、行为和技术提高银行的风险管理水平。

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期刊信息
  • 《经济研究导刊》
  • 主管单位:黑龙江出版集团
  • 主办单位:黑龙江省报刊出版有限公司
  • 主编：王渝
  • 地址：哈尔滨市道里区田地街100号
  • 邮编：150010
  • 邮箱：sunliyan63@sina.com
  • 电话：0451-86352437
  • 国际标准刊号：ISSN：1673-291X
  • 国内统一刊号：ISSN：23-1533/F
  • 邮发代号:14-305
  • 获奖情况:
  • 2007、2009获第二届、第三届“北方优秀期刊奖”
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:45705