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中文摘要：
Merton在1976年建立了著名的跳扩散模型。本文利用了随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果，讨论了跳扩散模型的一般情形：假定股票价格过程遵循Poisson跳跃的扩散过程，股票预期收益率，波动率和无风险利率均为时间的函数，以及风险资产支付红利，并且有依赖于时间参数的红利率的情况下，获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系。
英文摘要：
The results of Merton on European option pricing was generalized by using martingale method, and the jump-dlffusion model, established by R. C. Merton in 1976, was discussed. If the stocks process is driven by Poisson jump-diffusion, and the rate of expected stock-returns, flucluating rate and risk--less rate are function of time dependent bonus rate, the pricing formula and putcall parity of European option were given.
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