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算数亚式期权价格敏感性参数估计方法研究
  • ISSN号：1007-9556
  • 期刊名称：《山西财经大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：东北财经大学经济学院,辽宁大连116025
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71171035;71471030）; 国家青年社会科学基金资助项目（13YJC790185）
作者： 王维国, 张博翔
关键词： 亚式期权, 敏感性参数, 控制变量
中文摘要：

结合几何亚式期权敏感性参数的估计,引入控制变量,推导出算数亚式期权价格敏感性参数估计方法,在此基础上,对蒙特卡罗模拟的控制变量法和传统的CRN法进行对比分析,结果发现控制变量法不但改进了估计精度及模拟效率,而且能更好地进行误差控制。

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期刊信息
  • 《山西财经大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:山西财经大学
  • 主办单位:山西财经大学
  • 主编：王培勤
  • 地址：太原市坞城路696号
  • 邮编：030006
  • 邮箱：sxcdxb@263.net
  • 电话：0351-7666806
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-9556
  • 国内统一刊号：ISSN：14-1221/F
  • 邮发代号:22-9
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:20837