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中国股市持续期模型及其预测能力检验
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：2015
  • 页码：146-149
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连116025
  • 相关基金：国家自然科学基金面上资助项目（71171035）
  • 相关项目：基于结构突变和截面相关的省际碳排放面板协整检验方法
作者： 王维国|佘宏俊|
关键词： 市场流动性, ACD模型, 非对称效应, SPA检验
中文摘要：

文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658