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美式期权隐含波动率校准问题的研究
  • ISSN号：1000-0984
  • 期刊名称：《数学的实践与认识》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中国人民大学信息学院,北京100872, [2]中国人民大学信息资源管理学院,北京100872, [3]北京联合大学应用文理学院计算科学系,北京100083
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（10971224）; 北京市优秀人才培养资助项目“金融反问题的计算方法研究”（2010D005022000008）
作者： 金畅[1], 倪西钧[2], 马青华[1,3]
关键词： 美式期权, 校准, 隐含波动率, 正则化, American option, calibration, implied volatility, regularization
中文摘要：

研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.

英文摘要：

In this paper,we consider the calibration of implied volatility with American options.We provide a regularized least square method,after studying its penalized problem, we find optimality conditions for the least square problem and give the algorithm of calibration. Finally,we give a numerical example to show that this method is effective.

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期刊信息
  • 《数学的实践与认识》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：林群
  • 地址：北京大学数学科学学院
  • 邮编：100871
  • 邮箱：bjmath@math.pku.edu.cn
  • 电话：010-62759981
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-0984
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2018/O1
  • 邮发代号:2-809
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:22973