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中文摘要：
研究了模糊环境下的投资组合优化,将证券的收益率描述为模糊变量,基于可信性理论,提出了平均损失风险,利用平均损失风险的加权平均度量投资风险,此风险度量可以反映投资者的不同风险偏好程度,并建立了模糊环境下的投资组合模型。
英文摘要：
In this paper,the return rates of securities are characterized as fuzzy variables rather than random variables.The average loss risk is proposed based on the credibility theory.The weighted loss risk is employed to measure the risk of portfolio and it reflects the investor＇s psychology well.The fuzzy portfolio selection model based on investor＇s preference is established.
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