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M&L央行风险度量模型的理论修正及实证研究
  • ISSN号:1007-9556
  • 期刊名称:《山西财经大学学报》
  • 时间:0
  • 分类:F832[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]北京航空航天大学经管学院,北京100083, [2]中国建设银行贵州分行,贵州贵阳550003
  • 相关基金:国家自然科学基金重点项目(70531010)
中文摘要:

首先从证券组合价值函数、评估准则和风险性质三个方面对M&L模型进行了修正,然后运用修正模型对我国央行的风险状况进行了实证研究,最后发现,修正后的模型对央行真实的风险状况具有更强的解释能力。

英文摘要:

This paper mends M&L model from three aspects,including the value function of central bank portfolio,the rule of risk evaluation and the character of central bank risk.After that,the authors take the amended model to make an empirical research on the People's Republic of China,and fmd it fits the factual situation better than the original M&L model. The research makes the M&L model as a real practical tool to evaluate the central bank's risk,rther than a theoretical model.

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期刊信息
  • 《山西财经大学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:山西财经大学
  • 主办单位:山西财经大学
  • 主编:王培勤
  • 地址:太原市坞城路696号
  • 邮编:030006
  • 邮箱:sxcdxb@263.net
  • 电话:0351-7666806
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-9556
  • 国内统一刊号:ISSN:14-1221/F
  • 邮发代号:22-9
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:20837