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相关系数与连接函数
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：164-169
  • 语言：中文
  • 分类：O21[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083
  • 相关基金：国家自然科学创新研究群体科学基金（70521001）;国家自然科学基金资助项目（70531010）
  • 相关项目：基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理
作者： 柏满迎|孙禄杰|
关键词： 相关系数, 连接函数, COPULA
中文摘要：

相关系数在统计及金融分析中有着广泛的应用，基于马克维茨的均值-方差理论以及现代衡量风险水平广泛应用的VaR方法等，相关系数都担当了一个重要的角色。本文对目前普遍存在的相关系数进行概括并分类，分析各类相关系数的特点，并在此基础上结合连接函数（Copula）进行分析，阐述Copula的概念、优点及其在相关分析中的应用。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
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  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
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