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中文摘要：
股票的收益率的实际分布有尖峰厚尾有偏的特性，而传统的正态分布不能很好地拟合这一特性。对股票进行组合投资是现代投资的趋势。本文基于非对称Laplace分布来研究股票投资组合。实证分析表明，非对称Laplace分布比正态分布，对称Laplace分布能更好地拟合组合资产的收益分布率。
英文摘要：
Actual stock returns are distributed biased skewed, peak and fat -tail characteristics, whereas the traditional normal distribution can not fit this characteristic well. Portfolio of stock is a modem investment trend. This article is based asymmetric Laplace distribution to research stock portfolio. Empirical analysis shows that the asymmetric Laplace distribution can better fit the distribution of the rate of portfolio return than the normal, symmetric Laplace distribution.
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