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ARCH过程的均值变点估计
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]西北工业大学应用数学系,陕西西安710072
  • 相关基金：国家自然科学基金（60375003）;航空科学资助项目（03153059）
作者： 韩四儿[1], 田铮[1]
关键词： ARCH过程, 变点, BROWN运动, ARCH process , change-point , Brownian motion
中文摘要：

研究ARCH过程的均值变点估计．在较弱的条件下证明了变点估计的一致性，并得到了估计的收敛率；为构造变点的置信区间给出了变点的极限分布．模拟结果表明方法的有效性．

英文摘要：

This paper studies the estimating for mean change-point in ARCH models. Consistency of change-point estimator is proved and its rate of convergence is established under weak assumptions. To construct confidence interval, the limiting distribution of change-point estimator is obtained. Results of a simulation study support the validity of this method.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669