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中文摘要：
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响：研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界。蒙特卡罗数值模拟和IBM收益率数据分析的结果都充分说明了本文方法的有效性和实用性。
英文摘要：
This paper analyzes the test problem for parameters＇ change in GARCH error models with deterministic trend. The residual cusum test is proposed when the parameters are unknown, which can weaken the influence of dependent observations, It is shown that the asymptotically limiting distribution of the residual cusum test statistic is the supermum of a standard Brownian bridge under the null hypothesis. In order to verify our conclusion, we carry out a Monte Carlo simulation and examine the return of IBM data. The results from both simulation and real data analysis support our claim.
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