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协整关系中门限效应的Wald检验
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F064.1[经济管理—政治经济学]
  • 作者机构：[1]西北工业大学应用数学系,陕西西安710072, [2]电子科技大学经济与管理学院,四川成都610054
  • 相关基金：国家自然科学基金（60375003）;西北工业大学科技创新项目（2007KJ01033）;电子科技大学青年教师科研启动项目（Y02002011101038）
作者： 田铮[1], 杨政[1,2], 韩四儿[1]
关键词： 门限效应, 协整, WALD检验, 非平稳, threshold effects, cointegration, Wald test, nonstationary
中文摘要：

在协整的三角表示形式中，利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性．在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式，给出了不依赖于门限参数的极限分布．利用模拟计算研究了所提检验的有限样本性质．对不同到期时间的债券利率进行检验，结果表明利率之间具有门限协整关系．

英文摘要：

The Wald test is proposed for examining the presence of threshold nonlinearity in cointegrating relationship within triangular representation. The null linear asymptotic distributions are derived, and the asymptotic critical values are presented. Numerical simulations show the finite sample performance of the tests. Threshold effect are found in the term structure model of interest rates using the proposed methods.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
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