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阈红利边界下理赔时间间隔与理赔额相依的风险模型
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：《数理统计与管理》
  • 时间：0
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]中国人民解放军理工大学理学院,江苏南京211101, [2]西北工业大学应用数学系,陕西西安710072
  • 相关基金：国家自然科学基金（60375003）,国家航空基金（03153059）.
作者： 张燕[1,2], 田铮[2], 刘向增[2]
关键词： 阈红利边界, GERBER-SHIU函数, 积分-微分方程, 更新方程, Laplace变换, a threshold dividend strategy, Gerber-Shiu function, integro-differential equations, renewal equations, Laplace transform
中文摘要：

考虑阈红利边界下理赔时间间隔与理赔额相依的风险模型．首先给出了该模型的Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程及更新方程，然后利用Laplace变换及复合几何分布函数得到了Gerber-Shiu函数的确切表达式．

英文摘要：

In this paper, we consider a risk model with a threshold dividend strategy in which interclalm arrivals and claim sizes are dependent. Firstly, we derive the integro-differential equation and the renewal equation for the Gerber-Shiu function. Secondly, we obtain the analytical expressions for the Gerber-Shiu function by employing the Laplace transforms and the compound geometric distribution functions.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661