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银行间债券市场回购利率的波动性分析
  • ISSN号：1671-6841
  • 期刊名称：《郑州大学学报：理学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西北工业大学理学院应用数学系,西安710072, [2]西北工业大学人文与经法学院,西安710072
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目,编号10472091,10332030.
作者： 刘裕荷[1], 徐伟[1], 张凌梅[1], 于慧君[2]
关键词： 波动性, TGARCH模型, SW-TGARCH模型, 杠杆效应, volatility, TGARCH models , SW-TGARCH models , leverage effect
中文摘要：

引入了状态转移TGARCH模型（称为SW—TGARCH模型），并对我国银行间债券市场回购利率进行分析．与ARCH类模型相比，SW—TGARCH模型能够更好地描述其波动性，并解决了GARCH模型高持续性及状态转移问题．实证分析表明，造成我国银行问债券市场回购利率波动性状态转移的最主要原因是政策因素．

英文摘要：

The Regime-Switching TGARCH models as a useful tool to analyze the volatility of rate in Chinese Inter-bank bond market are presented. It is found that the SW TGARCH models can better describe the volatility of the interest rate and provide a much lower level volatility persistence than GARCH models. The effect of the policy of CB on the switching of regimes is analyzed.

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期刊信息
  • 《郑州大学学报：理学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:河南省教育厅
  • 主办单位:郑州大学
  • 主编：李燕燕
  • 地址：郑州市高新区科学大道100号
  • 邮编：450001
  • 邮箱：lixueban@zzu.edu.cn
  • 电话：0371-67781272
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-6841
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1338/N
  • 邮发代号:36-191
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,英国英国皇家化学学会文摘
  • 被引量:2791