位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于小波分解的高频金融时间序列预测
  • ISSN号：0254-3079
  • 期刊名称：《应用数学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.61[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]长春工业大学基础科学学院,吉林长春130012, [2]吉林工程技术师范学院基础科学系,吉林长春130058
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10771020）
作者： 马野[1,2], 刘文博[1], 董小刚[1], 王纯杰[1]
关键词： 多分辨率分析, 高频数据, 小波分解, ARMA模型, multi-resolution analysis, high frequency data, wavelet decomposition, ARMA model
中文摘要：

对上证指数数据进行多分辨率分解以满足平衡性条件,进而对各个尺度下的数据分别用ARMA模型进行拟合。利用拟合后的模型进行预测,与实际值相比得到了较为满意的结果。

英文摘要：

We decompose Shanghai Stock Index with multi-resolution analysis to meet the balance conditions.Then the data are fitted with ARMA mode in every scale.The fitted model is used for prediction and results are satisfied being compared with the practical data.

同期刊论文项目
非凸域上函数极小化问题的组合同伦方法若干问题研究
期刊论文 39 会议论文 2
同项目期刊论文
解非凸优化问题的一个同伦内点方法
解约束非凸规划问题的同伦方法的收敛性定理(英文)
拟法锥的一种构造方法及其在非凸优化中的应用
一类复杂非凸区域的拟法锥构造方法及其在非凸规划求解中的应用
基于B-凸函数多目标优化的充分条件
同伦方法求解无约束非凸优化问题的局部极小
修正的增广拉格朗日函数内点拟牛顿法
解一类全局优化问题实质ε-最优解的一个新方法
E-拟凸函数的若干判别准则
非凸优化中毛发映射的若干性质
基于存档策略的多目标优化的遗传算法及其收敛性分析
A homotopy method for getting a local minimum of constrained nonconvex programming
Optimality Conditions and Duality for Nonsmooth Multiobjective Programms with Generalized Essential
非光滑复合广义凸多目标规划的最优性条件
一类部分反向凸约束优化问题的组合同伦方法
同伦方法求解一类非凸规划问题的局部极小
求解非凸优化问题的一种连续化方法
解多项式双层规划最优解的参数化方法
有时间窗的车辆路径问题及改进禁忌搜索算法
E_0互补问题的变形凝聚同伦算法
P混合线性互补问题的同伦方法
求解二次双层规划问题的全局最优解
凝聚函数拟凸性与伪凸性的充分条件
求解互补问题的新同伦算法
同伦方法求解无界域上非凸规划问题的收敛性定理
解约束非凸规划问题的同伦方法的收敛性定理
一类非凸多目标规划问题的组合同伦内点法
约束序列极大极小问题的凝聚同伦内点方法
CAN总线技术在汽车网络中的研究与实现
一类非光滑广义不变凸多目标优化的Mond-Weir对偶
一般多目标优化问题的凝聚同伦内点算法
基于视觉认知的全局优化算法
一类双层多目标规划问题的若干等价形式
法锥条件下非凸非线性优化问题的同伦算法
基于Hilbert-Huang变换的金融数据周期性分析及应用
带变分不等式约束多目标优化问题的等价表示
水平互补问题二次优化求解
求解约束全局优化问题的可视化算法
期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：丁夏畦
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：
  • 电话：
  • 国际标准刊号：ISSN：0254-3079
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”（中国期刊方阵）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6864