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解不等式约束优化的新的序列线性方程组方法
  • 期刊名称:应用数学与计算数学学报,2008, 22(1), 1-12
  • 时间:0
  • 分类:O221.2[理学—运筹学与控制论;理学—数学] O224[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构:[1]青岛大学管理科学与工程系,青岛 266071, [2]同济大学应用数学系,上海 200092
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10771162).
  • 相关项目:非线性互补函数和滤子方法在约束非线性规划的算法中的应用
中文摘要:

提出一种新的序列线性方程组(SSLE)算法解非线性不等式约束优化问题.在算法的每步迭代,子问题只需解四个简化的有相同的系数矩阵的线性方程组.证明算法是可行的,并且不需假定聚点的孤立性、严格互补条件和积极约束函数的梯度的线性独立性得到算法的全局收敛性.在一定条件下,证明算法的超线性收敛率.

英文摘要:

In this paper, a feasible sequential system of linear equations (SSLE) algorithm for the solution of inequality constrained minimization problems is considered. At each iteration of the proposed algorithm, the subproblem consists of four reduced systems of linear equations with a common coefficient matrix. The algorithm is implementable and globally convergent without assuming the isolatedness of the accumulation points, and the strict complementarity condition. Furthermore, the gradients of active constraints are not requested to be linearly independent.Under some mild conditions, a superlinear convergence rate is also attained.

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