欢迎您！东篱公司
退出
-
申报数据库
-
立项数据库
-
成果数据库
-
项目获奖数据库
中文摘要：
由于市场价格变化常常是跳跃式的，保底型基金的保底收益不一定能实现。利用无套利原理，当股指满足跳扩散模型时，用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析。
英文摘要：
Because of the widely-existed jump of market price, the fund with promised lowest return can not be guaranteed. Based on jump-diffusion model, the formula is obtained for both the price and the default probability and some qualitative analyses axe made by partial deffrential equation approach.
同期刊论文项目
同项目期刊论文
期刊信息
位置：